聽說~有投信認養股?

一開始,其實我們都不熟悉投資策略或指標,我們能做的事情就是參考別人的做法,依樣畫葫蘆;或者,道聽途說,聽老師說買什麼,我們就買什麼,跟著老師上天堂或住套房,命運掌握在別人手上。

不過,在下決定之前,我們其實可以檢驗一下,我們聽到的策略是否有道理。比如說,常常會聽說有些股票是『投信認養股』,這些股票的股價會隨著投信的大量買進而水漲船高,真有這回事嗎?似乎可以自己檢查一下,到證券交易所把投信買賣超紀錄下載下來,再對照一下股價,應該可以看出一點端倪。

只是,一天一天下載,很花力氣,不如寫個爬蟲來下載吧~~~

首先我們會需要一好用的套件:

一開始先利用quantmod的套件到Yahoo! Finance下載股票的開盤價、收盤價、最高價、最低價與交易量的紀錄:

由於Yahoo! Finance是美國的網站,交易日期會跟台灣有些許不同,每天都會有紀錄,當台灣放假的時候,會把前一個交易日的開盤價、收盤價、最高價和最低價作為當天的紀錄,但交易量會掛零,所以我們應該把這種情況去除,將剩下的交易日存成變數,作為到證券交易所查詢的參數:

接著,我們要到證券交易所下載投信買賣超的資料,觀察一下資料在哪(點一下圖片可以看得更清楚):

螢幕快照 2016-05-29 下午9.54.26

開始製作爬蟲:

若抓取任一天的資料,應該會得到以下表格,可以跟上面的code對照一下:

螢幕快照 2016-05-29 下午10.20.21

整理一下資料,一開始拿到的,應該都是字串,把”,”去掉。另外,該股票投信沒有買賣的日期,不會有值,執行完上述的code,這樣的情況會得到NA,將其替換為0。

整理成方便畫圖的data.frame。單看單天的買賣超,其實不容易看出投信買賣超與股價的關係,利用accumulate把投信的買賣超累加起來:

利用googlevis畫出股價和投信累計買賣超的圖:

我的code放這裡

link: https://kuiming.github.io/RCrawler101-201605/trust_volume_accumulate.html

這檔股票在2007年、2008年初、2010年、2014年和2016年都可以看出,投信進場後股價的確有上揚的跡象,但2008年年中到2009年這段金融海嘯卻是相反的。也就是說,只要情況不太嚴峻,或許這可以算是進場指標。不過,股票市場訊息萬變,使用的策略也應跟著變化,再搭配風險控管,才是萬全之策。

 

Ben

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